使用C#从日期,时间,价格创建OHLC数据
我想知道如何将这些数据系列数据,时间和价格转换为OHLC或Open,High,Low,Close。
我正在研究一个比特币项目,并希望将这些数据看作烛台图表。 我在stockoverflow中看到了一些关于计算的线程,但我不明白他们使用的脚本“ 使用R从股票代码数据创建OHLC系列 ”我指的是“凯文”的回答
这里提供部分数据
Date, strTime, dblTime, Price, Volume,SideVolume 2014-06-04,17:00:00.027,0.708333645833333,192575,1,1 2014-06-04,17:00:00.090,0.708334375,192575,1,1 2014-06-04,17:00:00.178,0.708335393518519,192550,1,-1 2014-06-04,17:00:01.019,0.708345127314815,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.021,0.708345150462963,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.037,0.708345335648148,192575,3,3 2014-06-04,17:00:01.037,0.708345335648148,192575,3,3 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,10,10 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,10,10 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,2,2 2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192600,15,15
你如何使用C#为OHLC计算这些数据? 我正在使用SciChart作为烛台图表。
问候 。
您有“按刻度线打勾”的数据,每笔交易您有一行。 要创建Open,Low,High,Close,您需要创建一个处理每个tick的逻辑。
对于每个刻度: – 如果是当天的第一个刻度,“开放”价格“=价格,低=价格,高=价格。前一天的收盘价等于最后价格。 – 如果不是当天的第一个刻度,如果价格低于低价则更新。 – 如果不是当天的第一个价格,如果高价高于高价则更新。
此外,每天积累“量”是一个好主意。 这是一个非常重要的指标,因为如果你的价格几乎没有交易量有很大差异,那就是市场操纵可能的信号。
从技术角度来说,它只是CSV解析和简单的逻辑。 如果您对逻辑有疑问,请告诉我。 我认为你的问题是了解市场逻辑,而不是C#逻辑。
上述就是C#学习教程:使用C#从日期,时间,价格创建OHLC数据分享的全部内容,如果对大家有所用处且需要了解更多关于C#学习教程,希望大家多多关注—计算机技术网(www.ctvol.com)!
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